以前qiitaでアップしていた記事です。 せっかくなのでリンクだけ貼っておきましたｗ javaでグレンジャー因果検定やってみた 参考書籍を以下に掲載しておきます。 短文スミマセン (´Д｀;)ヾ ﾄﾞｳﾓｽﾐﾏｾﾝ

SVD入門 SVDについてはwikipediaやteramonagi大先生のRcppEigen & singular value decompositionを参照していただきたく思います。 今回やっていることを手順ごとに簡単に書くと、 １．行列XをX=UΣV^Tと分解 ２．情報量の多い上位k個の特異値を用いk列の正規…